双极模型的优化策略分析

作     者：李秀琴 袁文俊 梁满发 LI Xiu-qin;YUAN Wen-jun;LIANG Man-fa

作者机构：中山火炬职业技术学院公共课部广东中山528437 广州大学数学与信息科学学院广东广州510006 华南理工大学理学院广东广州510640 

基　　金：国家社会科学基金资助项目(11XGL009) 广东省教育科研"十一五"规划项目(2010tjk446) 广东省中山市科技计划项目(20114A223) 

出 版 物：《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》 (Journal of Inner Mongolia Normal University(Natural Science Edition))

年 卷 期：2014年第43卷第3期

页      码：285-289页

摘      要：基于交易量与收盘价,设计了一种识别反转点的双极模型.以万科A股票3年的数据对双极模型进行投资模拟,得到在不同参数组合下的每次买卖投资收益,计算出年均收益率,再由EGARCH模型计算出每次投资的日VaR值和总风险,作出不同参数组合下的收益率和风险散点图及有效边界图.结合不同投资者对风险喜好的无差异曲线,得到对应的最优参数组合,从而为不同类型的投资者提供投资策略.

主 题 词：双极模型 VaR EGARCH模型 优化策略 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1001-8735.2014.03.005

馆 藏 号：203403169...