一种触发式汇率期权定价的数学模型

作     者：徐承龙 段为钊 周羽宇 XU Chenglong;DUAN Weizhao;ZHOU Yuyu

作者机构：同济大学数学系上海200092 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(NSF10371088) 上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004) 

出 版 物：《同济大学学报（自然科学版）》 (Journal of Tongji University:Natural Science)

年 卷 期：2007年第35卷第8期

页      码：1138-1142页

摘      要：首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析.

主 题 词：汇率期权 Δ-对冲 期权定价 偏微分方程边值问题 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3321/j.issn:0253-374X.2007.08.028

馆 藏 号：203409448...