金融危机后系统性风险压力测试的国际实践及对中国的启示

作     者：刘志洋 LIU Zhi-yang

作者机构：东北师范大学经济学院长春130117 

基　　金：研究阐释党的十九大精神国家社会科学基金专项立项课题(18VSJ045) 

出 版 物：《西部论坛》 (West Forum)

年 卷 期：2018年第28卷第6期

页      码：57-64页

摘      要：2008年国际金融危机爆发后,世界各国对金融风险压力的测试逐渐从基于微观审慎监管的关注个体金融机构经营风险向基于宏观审慎监管的关注金融体系系统性风险转变,具体表现为压力测试模型融合了偿付能力风险和流动性风险。但系统性金融风险压力测试模型主要采用的还是银行业的微观数据,反映出监管当局希望通过控制银行业的经营行为来防止系统性金融风险的发生与传染,是一个从微观到宏观的逐渐上升的监管思路与过程。应进一步明确系统性金融风险压力测试是金融风险管理的工具之一,与其他风险管理工具是互为补充的,也具有其局限性;要基于中国国情完善压力场景的设计,并借鉴最新研究成果设计有效的压力测试模型,进而提高金融风险管理的有效性。

主 题 词：压力测试模型 系统性金融风险 宏观审慎监管 微观审慎监管 偿付能力风险 流动性风险 压力场景 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020209[020209] 020201[020201] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1674-8131.2018.06.008

馆 藏 号：203417270...