网络舆情作为社会传感器对股票指数的影响——基于LDA主题模型的挖掘分析

作     者：徐翔 靳菁 吕伟欣 XU Xiang;JIN Jing;LV Wei-xin

作者机构：同济大学艺术与传媒学院 上海汉盛律师事务所 

基　　金：国家自然科学基金项目(71804126)的阶段成果 

出 版 物：《财务与金融》 (Accounting and Finance)

年 卷 期：2018年第6期

页      码：1-9页

摘      要：通过对"今日头条"帖子的文本挖掘和LDA主题模型分析,计算7天内的LDA主题在分布上的变动情况,然后和上证指数等主要股指涨跌幅进行多元线性回归分析,最后再运用支持向量机(SVM)算法以LDA数值作为自变量特征对股指涨跌进行预测,以此考察网络舆情主题变化和股指涨跌幅之间的关联,从而研究网络舆情作为"社会传感器"在金融市场领域对于股票指数的影响。研究结果表明,LDA主题模型的变动与上证指数、沪深300、深证成指、创业板指等主要股指之间均存在相关性,能够解释60%以上的股指变化,网络舆情变动还能够有效地对股价涨跌进行预测。这不仅从网络舆情动力学角度反映了社会注意力的结构性变化,还显示了"社会传感器"作用与股票市场之间存在的联系,为网络舆情挖掘在行为经济学领域的应用提供了更丰富视角。

主 题 词：网络舆情 社会传感器 股票市场 LDA主题模型 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1674-3059.2018.06.001

馆 藏 号：203429876...