一种基于收益率相对波动的股票配对交易系统的设计与实现

作     者：李文 朱骁杰 黄秋波 苏厚勤 Li Wen;Zhu Xiaojie;Huang Qiubo;Su Houqin

作者机构：东华大学计算机科学与技术学院上海201620 

出 版 物：《计算机应用与软件》 (Computer Applications and Software)

年 卷 期：2015年第32卷第9期

页      码：105-108,148页

摘      要：配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论,股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方法,该方法使用累计收益的价差(相对波动)为依据来考察股票之间的相关性,通过历史收益率来确定股票之间的相关性。该方法的目标是:找到相关程度高且股价相对波动幅度大的股票对,在股价波动过程中反复套利,从而达到赢利的目的。经过模拟交易测试发现,交易策略在上证指数大涨时收益很好,在上证指数震荡和下跌时,收益依然令人满意。

主 题 词：配对交易 收益 相对波动 统计套利 

学科分类：08[工学] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1000-386x.2015.09.025

馆 藏 号：203433631...