企业信用风险评价模型估计的有偏性检验

作     者：孙焱林 叶俊显 吴裕晴 

作者机构：华中科技大学经济学院武汉430074 

出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)

年 卷 期：2015年第31卷第21期

页      码：175-178页

摘      要：在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。

主 题 词：信用风险评价模型 有偏性 蒙特卡罗模拟 

学科分类：12[管理学] 120202[120202] 1202[管理学-工商管理类] 

核心收录：

D　O　I：10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.21.049

馆 藏 号：203443948...