线性红利边界下带干扰的风险模型的破产理论

作     者：张燕 寇冰煜 毛磊 ZHANG Yan;KOU Bing-yu;MAO Lei

作者机构：南京理工大学理学院南京210094 解放军理工大学理学院南京211101 

出 版 物：《西安工业大学学报》 (Journal of Xi’an Technological University)

年 卷 期：2015年第35卷第1期

页      码：8-15页

摘      要：针对保险公司的运营会受利率等不确定性因素的影响的问题,本文建立了具有线性分红策略的带干扰的的经典风险模型。利用全概率公式、泰勒展开式及积分变换法,得到了罚金折现函数、破产概率及生存概率满足的积分-微分方程.当红利策略为常值红利策略时,得到了罚金折现函数满足的更新方程,并借助算子变换及相应的复合几何分布,推导出了罚金折现函数的解析表达式.这些量对于保险公司设计相应的财务预警系统或保险监督部门设计某些监督指标系统等问题具有参考价值或指导作用.

主 题 词：线性红利边界 干扰 Gerber—Shiu函数 破产概率 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1204[管理学-公共管理类] 020204[020204] 07[理学] 070104[070104] 120404[120404] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.16185/j.jxatu.edu.cn.2015.01.002

馆 藏 号：203511522...