农业天气风险管理及产品定价研究

作     者：储小俊 曹杰 CHU Xiao-jun;CAO Jie

作者机构：南京信息工程大学经济管理学院江苏南京210044 

基　　金：江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目<天气指数保险产品设计研究>(2012SJB790038) 中国制造业发展研究院2013年度开放课题<环境约束下的江苏制造业全要素生产率增长研究>(SK20130090-22) 国家公益性行业(气象)专项<气象灾害风险保险指标体系应用>(GYHY201106019) 

出 版 物：《统计与信息论坛》 (Journal of Statistics and Information)

年 卷 期：2015年第30卷第5期

页      码：99-104页

摘      要：为降低系统性风险的冲击,基于效用理论,构建了包括农户、保险人和债券投资者三方在内的一般模型,得出了相应的指数保险和天气债券的定价公式。采用绥化市样本数据,基于支持向量机预测方法,进行了产品的实例设计。结果表明,如果在债券市场上,投资者的风险厌恶水平低于农户或保险人时,则可将天气风险转移至资本市场,风险转换比取决于三方的风险厌恶水平。支持向量机预测模型的应用可以显著提高预测精度,有助于降低基差风险。

主 题 词：系统性风险 基差风险 天气指数保险 天气债券 支持向量机 

学科分类：020209[020209] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.1007-3116.2015.05.019

馆 藏 号：203542172...