非主成份与广义岭型估计

作     者：赵海清 ZHAO Hai-qing

作者机构：广东海洋大学理学院数学与信息科学系广东湛江524088 

出 版 物：《纯粹数学与应用数学》 (Pure and Applied Mathematics)

年 卷 期：2008年第24卷第3期

页      码：597-600页

摘      要：针对线性回归模型Y=Xβ+l,l～(0,σ~2I)在设计矩阵X呈病态(存在复共线性关系)时,从主成分估计的思想出发,结合岭估计减少均方误差的方法,提出并推导了一类新的估计■(k)=(X′X+φ_2kφ′_2)^(-1)X′Y,称之为广义岭型估计.优点是只对主成分和非主成分添加两个不同的常数,均方误差大幅度降低的同时,相对于一般的广义岭估计,计算量减少,相对于主成分估计,便于对原变量做出解释.文中进一步讨论了该估计与主成分估计和岭估计的优劣.

主 题 词：主成分估计 岭估计 广义岭型估计 均方误差 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1008-5513.2008.03.035

馆 藏 号：203548240...