机构投资中基于预测性控制的风险预算方法研究

作     者：王一飞 丁日佳 

作者机构：中国矿业大学(北京)管理学院北京100083 

出 版 物：《金融理论与实践》 (Financial Theory and Practice)

年 卷 期：2013年第7期

页      码：1-5页

摘      要：分析我国机构投资者的风险管理现状,面向机构投资管理需求,引入带有预测功能的控制学方法,形成对风险预算技术进行模型层面优化改进的思路。推导风险预算控制对象的一阶模型,构建控制体系结构图,运用预测性反馈分析代替常规闭环反馈分析,改进风险测度参数,设计出一种基于预测性控制的风险预算方法。运用我国封闭式基金数据进行了实证研究。

主 题 词：证券投资 机构投资 投资风险管理 风险预算 预测 控制 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1003-4625.2013.07.001

馆 藏 号：203602661...