中国商业银行压力指数的设计及应用

作     者：沈丽 甘新亚 李文君 SHEN Li;GAN Xin-ya;LI Wen-jun

作者机构：山东财经大学金融学院济南250014 

基　　金：国家社会科学基金项目"新常态初期区域金融风险生成机理及防控对策研究"(16BGL052) 

出 版 物：《山东工商学院学报》 (Journal of Shandong Technology and Business University)

年 卷 期：2019年第33卷第1期

页      码：56-67页

摘      要：设计了中国商业银行压力指数、测算出商业银行压力指数的具体风险构成情况并对商业银行压力指数做了短期预测。研究发现:中国商业银行压力指数在2010-2017年呈现波动上升的状态,其中流动性风险和信用风险占有较大比重,操作风险有极大地不确定性,构造的模型能较好的拟合商业银行真实的风险水平,能较准确的预测短期中国商业银行压力指数大小。

主 题 词：商业银行压力指数 主成分分析法 ARIMA模型 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1672-5956.2019.01.008

馆 藏 号：203607170...