长寿风险证券化的理论研究动态

作     者：谢世清 

作者机构：北京大学经济学院北京100871 

基　　金：教育部人文社科研究规划基金项目(12YJA790152)的支持 

出 版 物：《保险研究》 (Insurance Studies)

年 卷 期：2014年第3期

页      码：70-78页

摘      要：国际寿险业在资本市场上尝试进行长寿风险证券化的同时,学术界也不断在探索长寿风险资本市场的创新性解决方案,并已取得了丰硕的理论成果。本文阐述了关于连续型和触发型长寿债券的设计机制及其定价模型的研究成果;分析了长寿互换的设计机制和定价模型的研究进展;梳理了其他长寿风险金融衍生工具的设计机制和定价模型的研究动态。

主 题 词：长寿风险证券化 长寿债券 长寿互换 q远期合约 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1204[管理学-公共管理类] 020204[020204] 120404[120404] 

D　O　I：10.13497/j.cnki.is.2014.03.012

馆 藏 号：203627700...