Logistic违约率模型最优样本配比与分界点的模拟分析

作     者：石晓军 SHI Xiao-jun

作者机构：北京航空航天大学经济管理学院北京100083 

基　　金：国家自然科学基金项目(70502005) 博士点基金项目(20050006033) 

出 版 物：《数理统计与管理》 (Journal of Applied Statistics and Management)

年 卷 期：2006年第25卷第6期

页      码：675-682页

摘      要：Logistic模型是研究违约率的主流方法之一,但目前的研究未能对最优样本配比与分界点这两个基本问题给予足够的重视。本文采用模拟分析方法设计了样本配比—临界点的情景,通过实证比较的方法得出1∶3的样本配比与0.647的临界点比较适合我国的情况,而常用的1∶1的样本配比可能并不适用。

主 题 词：Logistic 违约 样本配比 临界点 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.1002-1566.2006.06.009

馆 藏 号：203634334...