线性模型中回归系数混合估计的相对效率

作     者：宋慧明 韦来生 SONG Hui-ming;WEI Lai-sheng

作者机构：中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026 

基　　金：教育部博士点基金(20030358053) 中国科学院知识创新工程资助 

出 版 物：《中国科学技术大学学报》 (JUSTC)

年 卷 期：2006年第36卷第9期

页      码：932-935页

摘      要：设线性回归模型中回归系数的最小二乘(least square,LS)估计和混合估计分别为^β与βm.当设计阵X列满秩时,获得了相对效率e1(^β,βm)=det[Cov(βm)]/det[Cov(^β)]以及e2(^β,βm)=tr[Cov(βm)]/tr[Cov(^β)]的界;当X不是列满秩时,设可估函数c′β的LS估计和混合估计分别为c′^β和c′βm,获得了相对效率e3(c′^β,c′βm)=Var(c′βm)/Var(c′^β)的界.

主 题 词：线性模型 最小二乘估计 混合估计 相对效率 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.0253-2778.2006.09.005

馆 藏 号：203650803...