一种确定最优证券组合的新方法

作     者：张璞 白晓虹 马勇 Zhang Pu;Bai Xiaohong;Ma Yong

作者机构：西安交通大学信息所西安710049 延安大学计算中心延安716000 

出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)

年 卷 期：2000年第18卷第2期

页      码：36-39页

摘      要：Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠 基石。本文在此基础上，借助于期望效用函数这个工具，有效地设计出了 确定特定投资者最优投资组合的方法。

主 题 词：证券组合 效应函数 金融理论 风险资产 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.1001-4098.2000.02.008

馆 藏 号：203663796...