基于神经网络的股票配对交易策略研究

作     者：叶仕杜 黎中彦 YE Shi-du;LI Zhong-yan

作者机构：广东财经大学统计与数学学院 

基　　金：大学生创新训练项目 项目编号:201810592014 

出 版 物：《信息技术与信息化》 (Information Technology and Informatization)

年 卷 期：2019年第5期

页      码：155-157页

摘      要：本文用R语言进行模拟交易,对神经网络在股票配对交易上的应用进行实证分析。以2016年10月10日至2018年8月期间互联网行业的50只股票为股票池。用相关系数筛选股票对,建立神经网络模型捕捉交易时机。实证结果表明,在20交易日内的收益率为4%。说明基于神经网络设计的配对交易策略可以为投资者带来收益。

主 题 词：股票配对交易 神经网络 统计套利 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1672-9528.2019.05.043

馆 藏 号：203673273...