一个基于技术指标规则的启发式量化择时系统

作     者：孔傲 朱洪亮 郭文旌 KONG Ao;ZHU Hong-liang;GUO Wen-jing

作者机构：南京财经大学金融学院江苏南京210023 南京大学工程管理学院江苏南京210093 

基　　金：江苏省高等学校自然科学研究面上项目(17KJB120004 17KJB120005) 江苏省高校哲学社会科学研究项目(2017SJB0234 2017SJB0233) 教育部人文社科规划项目(17YJA790101) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC630128) 国家自然科学基金(71471081 71501088 71671082) 

出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)

年 卷 期：2019年第37卷第1期

页      码：111-122页

摘      要：设计了一个新型的基于技术指标规则的启发式量化择时系统(TIR-HA),通过模拟退火算法从大量技术指标规则中选取优化的规则组合,并利用一个改进的多数投票方法将所选规则的信号综合,可以在深入挖掘大量指标规则择时能力的同时综合考虑指标的超前性、滞后性以及在不同时间段的预测能力。本文将该系统应用于中国股票市场沪深300指数成分股116只股票的日交易数据,实证结果显示算法的夏普比率、索提诺比率、择时准确率和单次交易平均年化收益率均显著高于多数投票组合规则择时策略和基于机器学习预测的择时策略。

主 题 词：技术指标规则 启发式算法 量化择时 模拟退火算法 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 120204[120204] 1202[管理学-工商管理类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

馆 藏 号：203673313...