沪深300股指期货的保证金设计--基于“分形市场”假说的研究

作     者：章辉 胡颖 骆媛媛 邵彬 

作者机构：北京理工大学理学院物理系 中国民生银行培训学院 

出 版 物：《财贸经济》 (Finance & Trade Economics)

年 卷 期：2008年第29卷第4期

页      码：36-41页

摘      要：本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在"分形市场"假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险管理奠定了基础。我们对沪深300指数进行了R/S分析,发现该指数具有分形结构,收益率服从分数布朗运动;并通过蒙特卡罗模拟,给出了度量股指期货市场风险的一种VaR方法,为股指期货保证金的设计提供了参考。

主 题 词：沪深300股指期货 保证金 分形市场 VaR方法 蒙特卡罗模拟 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2008.04.006

馆 藏 号：203686618...