指数期货套利交易策略设计

作     者：陆珩瑱 陈伟忠 

作者机构：同济大学现代金融研究所上海200092 

基　　金：国家自然科学基金项目 (批准号 :70 2 73 0 2 7) 

出 版 物：《财贸研究》 (Finance and Trade Research)

年 卷 期：2004年第15卷第4期

页      码：60-64页

摘      要：在期货市场上 ,指数期货是一种股票的避险工具。由于时间及其它因素 ,使得指数期货市场发生不平衡的现象 ,此一不平衡我们称之为套利空间。如何运用金融工程和信息技术来计算出其套利空间 ,为投资人赢得更多的利润 ,正是本研究的宗旨。本文针对指数期货的特性来寻找实时套利机会 ,明确地指出了买低卖高的方向及套利空间的大小 ,并给投资者设计了指数期货套利的交易策略。

主 题 词：期货市场 指数期货 套利交易策略 指数套利 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1001-6260.2004.04.012

馆 藏 号：203694130...