随机最优证券投资组合模型

作     者：任建芳 赵瑞清 鲍兰平 REN Jin-fang;ZHAO Rui-qing;BAO Lan-ping

作者机构：军械工程学院基础部河北石家庄050003 

出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)

年 卷 期：2000年第20卷第9期

页      码：14-18页

摘      要：讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时 ,证券投资组合模型的优化问题 .并分别建立了证券投资组合决策系统的期望值模型及机会约束规划模型 .最后设计了基于随机模拟的遗传算法 。

主 题 词：随机模拟 遗传算法 证券市场 证券投资 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.3321/j.issn:1000-6788.2000.09.003

馆 藏 号：203719710...