指数基金投资绩效分析

作     者：齐岳 王文超 QI Yue;WANG Wen-chao

作者机构：南开大学商学院天津30071 中国银行山西省分行太原030001 

出 版 物：《经济问题》 (On Economic Problems)

年 卷 期：2011年第2期

页      码：95-98,115页

摘      要：以当前我国资本市场上存续期超过五年的基金为样本,将积极管理的基金与指数化管理的基金的业绩进行了比较,并将结果与理论研究结论进行对比,从而分析了当前我国指数基金的业绩及其原因。实证研究的结果表明中国指数基金的表现并未超越市场平均水平,其原因主要是市场有效性差;指数设计不合理,指数不能很好的反应市场变化;当前市场机制存在缺陷,缺乏对冲操作的实践。

主 题 词：指数基金 有效市场理论 詹森指数 特雷诺指数 夏普指数 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.16011/j.cnki.jjwt.2011.02.022

馆 藏 号：203725687...