基于并行蒙特卡罗方法的欧式期权定价

作     者：王文凡 申杰 WANG Wen-fan;SHEN Jie

作者机构：郑州大学升达经贸管理学院河南郑州451191 华北水利水电学院河南郑州450011 

出 版 物：《华北水利水电学院学报》 (North China Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power)

年 卷 期：2010年第31卷第2期

页      码：91-93页

摘      要：为解决蒙特卡罗方法欧式期权定价过程中计算量巨大的问题,提出采用并行蒙特卡罗方法的解决方案.首先用蒙特卡罗方法对欧式认购期权定价过程进行建模,用符合对数正态分布的伪随机数代替随机数;然后采用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现并行算法.该并行算法缩短了计算时间,效率较高.

主 题 词：欧式期权定价 蒙特卡罗方法 消息传递接口 并行计算 

学科分类：07[理学] 070102[070102] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1002-5634.2010.02.026

馆 藏 号：203748951...