国债期货仿真交易的合约设计合理吗?——兼论利率期货合约设计

作     者：王敬 

作者机构：西南财经大学证券与期货学院 

出 版 物：《投资研究》 (Review of Investment Studies)

年 卷 期：2013年第32卷第2期

页      码：153-159页

摘      要：本文从合约标的与交割机制、合约规模、合约保证金比率和交割期限四个方面,对近期推出的国债期货仿真交易的合约设计进行了分析,认为其以名义标准券为标的、多券种混合交割、100万元合约面值和四个季月交割期限的设计是比较合理的。但同时,在这四个方面还存在一些可以改进,或者需要通过仿真交易加以观察和检验的地方,本文对此进行了分析,并提出了相应的建议。

主 题 词：国债期货仿真交易 利率期货 合约设计 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 0201[经济学-经济学类] 07[理学] 020204[020204] 020203[020203] 070104[070104] 020101[020101] 0701[理学-数学类] 

馆 藏 号：203750301...