中国股市超高频持续期序列长记忆性研究

作     者：耿克红 张世英 GENG Ke-hong;ZHANG Shi-ying

作者机构：天津大学管理学院天津300072 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471050) 

出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)

年 卷 期：2008年第16卷第2期

页      码：7-13页

摘      要：针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。

主 题 词：长记忆性 长记忆随机条件持续期模型 混沌禁忌遗传算法 谱似然估计 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2008.02.026

馆 藏 号：203758245...