一种考虑补偿信用风险资本要求的算法

作     者：顾成伟 吴健中 

作者机构：上海交通大学管理学院上海200052 

出 版 物：《上海交通大学学报》 (Journal of Shanghai Jiaotong University)

年 卷 期：2003年第37卷第4期

页      码：620-622页

摘      要：基于现行法定资本体制不考虑信用投资组合的多样化和限制空头信用风险头寸的补偿能力 ,设计了一种考虑补偿的信用风险资本要求的计算方法 .该算法根据信用等级决定风险权重 ,可以更精确地测定信用风险资本 .采用期限分段方法建立一个期间结构 ,区分当前和远期信用风险 。

主 题 词：风险资本 坏帐概率 信用价差 偿债优先级 补偿规则 

学科分类：07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3321/j.issn:1006-2467.2003.04.038

馆 藏 号：203798185...