基于上证50股指期货日内高频统计套利策略的分析

作     者：栾春旭 雨林 洪晨杏 LUAN Chun-xu;YU Lin;HONG Chen-xing

作者机构：华东政法大学 

出 版 物：《山西财政税务专科学校学报》 (Journal of Shanxi Finance & Taxation College)

年 卷 期：2019年第21卷第2期

页      码：20-24页

摘      要：统计套利是一种有风险的套利策略,其思想是通过跟踪投资品种历史价格趋势发现规律,从而对未来一段时间内的价格走势进行预测和套利。本文利用协整检验与误差修正模型对上证50股指期货当月连续合约和下月连续合约的日内1分钟高频数据进行实证检验。结合统计套利策略,发现我国上证50股指期货存在日内高频的统计套利机会,以此设计具体的高频套利策略。最后,针对股指期货高频交易监管给出相应的意见与建议。

主 题 词：股指期货 统计套利 协整 误差修正 高频交易 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

馆 藏 号：203816912...