方差分量模型中回归系数的线性Minimax估计

作     者：方利宝 陈桂景 FANG Li-bao;CHEN Gui-jing

作者机构：安徽电气工程职业技术学院合肥230022 安徽大学数学系合肥230039 

基　　金：国家自然科学基金(10571001) 

出 版 物：《大学数学》 (College Mathematics)

年 卷 期：2006年第22卷第1期

页      码：61-65页

摘      要：考虑方差分量(混合线性)模型y=Xβ+U1ξ1+U2ξ2+…+Ukξk,这里Xn×p,Ui,n×ti为已知设计矩阵,βp×1是固定效应,iξ是ti×1随机效应向量,满足E(iξ)=0,cov(iξ)=σ2iIti,iξ都不相关.往往Uk=In,ξk=ek,即最后一项为随机误差,热β∈RP和i2σ>0(i=1,2,…,k)为未知参数.我们考虑β的可估函数Sβ,选取二次损失函数L(d,Sβ)=(d-Sβ)′(d-Sβ)∑ki=1ciσi2+β′X′Vk-1Xβ,然后在线性估计类中给出Sβ的惟一的mini max估计.

主 题 词：方差分量模型 二次损失 固定效应的minimax估计 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1672-1454.2006.01.015

馆 藏 号：203824331...