我国证券业系统性风险测度及防范对策——以上市券商为例

作     者：朱月月 倪武帆 谭梦达 Zhu Yueyue;Ni Wufan;Tan Mengda

作者机构：武汉纺织大学经济学院 

出 版 物：《江苏商论》 (Jiangsu Commercial Forum)

年 卷 期：2019年第12期

页      码：97-100页

摘      要：防范化解证券行业系统性风险是有效化解系统性金融风险的重要环节。论文基于分位数回归法构建CoVaR模型(金融系统性风险),以上市证券公司为研究对象,选取上市券商月收益率等可观测数据进行测度,分析评价证券行业系统性风险的来源、影响因素、影响程度及风险溢出的效应。通过推进金融业供给侧结构性改革,规范设计灵活适用的量化分析工具,改进完善三位一体的监管框架及监管模式,以大监管理念及方法防止风险的全域外溢。

主 题 词：系统性风险 证券 CoVaR模型 溢出效应 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.13395/j.cnki.issn.1009-0061.2019.12.029

馆 藏 号：203828009...