函数系数自回归时间序列的异常值估计

作     者：覃爽 QIN Shuang

作者机构：南京化工职业技术学院数学教研室南京210048 东南大学数学系南京210096 

出 版 物：《南通职业大学学报》 (Journal of Nantong Vocational University)

年 卷 期：2012年第26卷第4期

页      码：76-78页

摘      要：介绍函数系数自回归模型(FAR),并从理论上分析了函数系数自回归模型的异常值鉴别方法;对于可加的异常值(AO)和新生的异常值(IO),在平方和分解的基础上给出了这两种类型的异常值及其方差的估计公式。为检验该方法的有效性,进行模拟实验,设计了模拟实验的详细步骤,并列出了多种不同情形的模拟结果。

主 题 词：函数系数自回归 异常值 非线性时间序列 模拟 

学科分类：07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1008-5327.2012.04.022

馆 藏 号：203833926...