多期证券投资组合问题的区间多目标规划求解方法

作     者：孙靖 熊岩 张恒 刘志平 SUN Jing;XIONG Yan;ZHANG Heng;LIU Zhi-ping

作者机构：淮海工学院理学院江苏连云港222005 

基　　金：国家自然科学基金项目(61873105,61873106,61703188) 连云港市科技计划项目(CK1608,CG1611) 连云港市“海燕计划”项目 

出 版 物：《控制与决策》 (Control and Decision)

年 卷 期：2020年第35卷第3期

页      码：645-650页

摘      要：投资组合问题主要研究如何将有限的资金合理地分配到不同的金融资产中,以实现收益最大化与风险最小化之间的均衡.然而,证券市场往往具有很强的不确定性,投资者对于证券的期望收益率和风险损失率难以用精确数值描述,区间规划则是处理这类不确定性问题的有力工具.鉴于此,首先基于区间多目标规划建立一个以预期收益率、风险损失率和流动性为目标函数的多期投资组合选择模型;然后通过设计一个定向变异算子,改进基于偏好多面体的交互式遗传算法,并将上述算法的运算机制与所建模型的多期特性相结合以求解模型;最后在不确定交互进化优化系统上进行实证分析.实验结果表明,所提出算法能够根据投资者的不同需要得到相应最满意的多期资产组合.

主 题 词：投资组合 区间规划 多目标优化 进化算法 偏好 交互式遗传算法 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 070105[070105] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.13195/j.kzyjc.2018.0574

馆 藏 号：203881808...