“重灾区”互联网金融风险指数及其影响要素分析

作     者：董小君 石涛 

作者机构：中共中央党校(国家行政学院)经济学教研部北京100091 河南省社会科学院经济研究所郑州450002 

基　　金：国家社会科学基金专项课题“健全国家金融安全体系研究”(编号:18VSJ036) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国特色发展经济学理论体系研究”(编号:15JJD790023) 河南省马克思主义工程项目“普惠金融助力乡村振兴的河南路径探索”(编号:2019MGC08) 

出 版 物：《现代经济探讨》 (Modern Economic Research)

年 卷 期：2020年第3期

页      码：1-10页

摘      要：基于2015-2018年国内8个互联网金融风险"重灾区"月度面板数据,从信用风险、流动性风险以及市场风险三个维度,度量了国内互联网金融风险重灾区的等级及风险类别,并利用PVAR模型实证分析了区域互联网金融风险的影响要素。研究表明:总体上,国内互联网金融风险处于高风险及以上等级,信用风险问题更加突出;区域类别上,金融深化程度高且风险高的区域集中在北上广等东部经济发达地区,流动性风险是主因;金融深化程度低且风险高的区域集中于中部及西部地区,信用风险是主因。企业盈利能力、固定资产投资、通货膨胀率及房地产投资额均对互联网金融风险产生正向影响,互联网金融风险自身具有累积效应。为此,需要强化顶层设计,分类治理,加大互联网金融监管政策创新力度,提高监管治理效率。

主 题 词：互联网金融 风险指数 风险重灾区 PVAR模型 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.13891/j.cnki.mer.2020.03.002

馆 藏 号：203884808...