不确定收益率下投资组合的可拓评价及变换

作     者：王伟 刘巍 Wang Wei;Liu Wei

作者机构：烟台大学数学与信息科学学院山东烟台264000 大连海事大学专业学位教育学院辽宁大连116622 

出 版 物：《广东工业大学学报》 (Journal of Guangdong University of Technology)

年 卷 期：2012年第29卷第1期

页      码：83-87页

摘      要：在现实证券市场中,由于市场的波动及经济现象本身的不可控性以及人的主观对收益的预期和风险的承受度不同,导致预期收益率和实际收益率往往具有不可控性,难于用精确值量化.本文运用可拓学理论,对投资组合中超出风险范围的证券,通过建立证券评价选优的物元模型,设计出一套刻画股票特征的指标,设定衡量指标的权系数,计算各证券的满意度,并提出了进行投资组合变换的方法.

主 题 词：投资组合 物元模型 可拓评价 可拓变换 

学科分类：12[管理学] 120204[120204] 1202[管理学-工商管理类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1007-7162.2012.01.021

馆 藏 号：203888375...