基于Gibbs抽样的贝叶斯黄金期货市场长记忆特征研究

作     者：朱慧明 蒋丽萍 游万海 

作者机构：湖南大学工商管理学院长沙410082 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771038) 国家自然科学基金创新研究群体项目(71171075) 国家自然科学基金重点项目(71031004) 

出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)

年 卷 期：2015年第31卷第11期

页      码：148-151页

摘      要：文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题,构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上,结合状态空间转换以及Kalman滤波分析,同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布,设计Gibbs联合抽样算法,据此估计模型参数,并对SHFE黄金期货价格和TOCOM黄金期货价格数据进行了实证分析。

主 题 词：长记忆特征 随机波动 贝叶斯分析 Gibbs抽样 黄金期货 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.11.039

馆 藏 号：203895973...