期权定价中最优投资问题与算法

作     者：于春华 杜雪樵 夏娜 YU Chun-hua;DU Xue-qiao;XIA Na

作者机构：合肥工业大学数学系安徽合肥230009 合肥工业大学计算机与信息学院安徽合肥230009 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(60474035) 安徽省自然科学基金资助项目(070412035) 

出 版 物：《合肥工业大学学报（自然科学版）》 (Journal of Hefei University of Technology：Natural Science)

年 卷 期：2008年第31卷第11期

页      码：1825-1827,1836页

摘      要：最优投资是期权定价中投资者面对的关键问题,投资者如何选择合适的执行价格和期权的有效期限,以使期权到期日的价格最高,是一个复杂的非线性连续优化问题;文章引入进化计算中的粒子群算法来解决这一问题,提出了一种基于粒子群的期权定价最优投资算法,为投资者提供有效的决策支持;针对Black-Scholes模型进行了算法的设计和实现,并以一个典型算例说明了该算法的有效性。

主 题 词：期权定价 投资 粒子群算法 

学科分类：07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1003-5060.2008.11.024

馆 藏 号：203910069...