概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真

作     者：郭志钢 张晶 朱小梅 潘昱 GUO Zhi-gang;ZHANG Jing;ZHU Xiao-mei;PAN Yu

作者机构：西南财经大学研究生部成都614202 西南交通大学成都610031 西南石油学院计算机科学学院成都610500 

出 版 物：《北京联合大学学报》 (Journal of Beijing Union University)

年 卷 期：2005年第19卷第3期

页      码：40-44页

摘      要：提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法。求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化。实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率,并且计算结果满足投资者的收益和风险要求。

主 题 词：VaR 概率准则 证券组合 蒙特卡罗模拟 遗传算法 

学科分类：020209[020209] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1005-0310.2005.03.010

馆 藏 号：203931912...