基于Heston模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型

作     者：冯芬玲 石昕 FENG Fenling;SHI Xin

作者机构：中南大学交通运输工程学院湖南长沙410075 

基　　金：国家社会科学基金资助项目(18BJY169) 

出 版 物：《铁道科学与工程学报》 (Journal of Railway Science and Engineering)

年 卷 期：2020年第17卷第5期

页      码：1295-1301页

摘      要：结合经济学理论,将期权理论引入货运定价,针对煤炭和钢铁等大宗型货物,运用Heston模型对铁路货运期权定价,设计改进型遗传算法拟合实际市场期权价格和Heston模型的期权价格的差值,优化模型参数,建立基于Heston模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型,并运用上证50ETF买入期权数据对模型的参数进行优化,用广州局货运数据对算法进行验证,计算结果证明了算法的合理性,为铁路货运定价提供新思路。

主 题 词：铁路货运 Heston模型 期权定价 遗传算法 

学科分类：08[工学] 0823[工学-农业工程类] 

核心收录：

D　O　I：10.19713/j.cnki.43-1423/u.T20190858

馆 藏 号：203934128...