留学结构性金融产品设计

作     者：陈泽群 Chen Zequn

作者机构：武汉理工大学湖北武汉430070 

出 版 物：《长江技术经济》 (Technology and Economy of Changjiang)

年 卷 期：2020年第4卷第S2期

页      码：130-132页

摘      要：本文首先将介绍出国留学所面临的财务问题,说明留学衍生品组合(股指期权+债券)的必要性;随后介绍出国留学结构性金融产品,并使用蒙特卡洛法和Black-Scholes模型进行股指期权定价。然后根据投资者的风险偏好,确定期权和债券的比例,再分别计算股指期权收益和债券收益,并将两部分收益相加得到总收益。最后使用VaR方法进行风险测度分析。

主 题 词：留学 汇率波动 衍生品 蒙特卡洛法 风险测度 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.19679/j.cnki.cjjsjj.2020.0660

馆 藏 号：203985339...