Matlab与Visual C++混合编程在美式期权定价中的应用

作     者：廖小漩 王孔敬 LIAO Xiaoxuan;WANG Kongjing

作者机构：伯明翰大学数学学院伯明翰埃德巴斯顿B152TT(英国) 湖北民族大学经济与管理学院湖北恩施445000 

基　　金：国家社会科学基金项目(16XSH005) 

出 版 物：《湖北民族大学学报（自然科学版）》 (Journal of Hubei Minzu University:Natural Science Edition)

年 卷 期：2020年第38卷第4期

页      码：411-415页

摘      要：基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转C工具Matlab Coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的C代码直接移植到Visual C++开发环境中的设计方案.在此基础上,通过实例介绍了转C流程、方法以及限制等重要问题,并验证了方案的可行性.研究结果表明:采用该方案不仅能有效提高软件编程效率,减轻编程工作量,而且可加快算法从研究到实际应用的进程.

主 题 词：美式期权 看跌期权定价 Matlab程序转C代码 Coder 转C代码流程 

学科分类：08[工学] 0835[0835] 081202[081202] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.13501/j.cnki.42-1908/n.2020.12.011

馆 藏 号：203992909...