股价服从跳扩散的可转换债券定价模型

作     者：刘朝霞 丁正中 

作者机构：浙江工商大学统计学院 

出 版 物：《金融经济（下半月）》 (Finance & Economy)

年 卷 期：2008年第11期

页      码：65-66页

摘      要：一、引言可转换债券(简称可转债)是一种中长期的混合型融资工具,一方面属于公司债券范畴,投资者可自愿选择持有至到期日获得本金和利息;另一方面可选择在约定的时间内将其转换成发行公司的股票.因此,可转债兼具债券和股票的优点,有筹资和避险的双重功能,同时为资金管理提供了兼顾固定收益和未来收益的资金分配策略.

主 题 词：可转换债券 股票价格 发行公司 条款设计 融资工具 无风险 几何布朗运动 借贷成本 维纳过程 Merton 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1007-0753.2008.11.039

馆 藏 号：203997792...