摘要：在违约损失率(LGD)是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约(CDO)定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开报价数据进行系统违约因子和LGD分布的重构问题.计算结果验证了违约具有偏态性的特点.所建立的模型可看成是对高斯-Copula模型的修正.在计算该问题时,采用迭代方法,避免了处理非线性问题以及非光滑优化问题的求解困难.数值计算结果表明,算法是稳定和收敛的.

摘要：利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-分位数期权,部分观察期回望期权等.

摘要：现有物联网缺失数据填充方法适应性差、参数多、计算复杂度高等问题。为有效填充大规模、高维度物联网数据中的缺失值,提出了一种基于矩阵分解的缺失数据在线填充方法。利用矩阵分解技术将高维物联网数据映射到低维空间,在充分考虑数据间相互依赖关系的基础上设计正则化项,进一步改进矩阵分解的目标函数,在低维空间构建缺失数据填充模型。结合物联网实际应用场景,将缺失数据填充模型拓展到在线设置,并提出了一种高效的更新策略。仿真结果表明,所提方法可以有效填充物联网数据中的缺失值。

摘要：高阶思维是适应未来复杂社会,解决新问题所必需的核心能力。本文从当下混合式教学的难点出发,阐述了高阶思维理念的必要性、特点和培养条件,分析总结了高阶思维理念在“信号与系统”课程中的要求和体现,并结合具体的课程内容构建教学目标,设计教学活动和评价手段。通过针对性的设计,营造积极活跃的学习氛围,提升学生分析问题和解决问题的创新能力和不断学习的迁移能力。

摘要：建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型,当短期利率模型为无套利的Hull-White时,得到了一个精确的表达式,当短期利率模型为一般的模型时,可用差分方法求解,并且得到了价格的一个上界与下界,讨论了可能存在的套利行为.最后还研究了可赎回存款条约及其他的情形.

摘要：文章通过深入调研一线本科毕业设计指导教师、往届本科毕业生、机关业务部门对本科毕业设计的意见,从本科毕业设计教学存在的痛点出发,提出以学生多维优质能力生成为导向的本科毕业设计教学模式。该模式以学生多维优质能力生成为核心目标,着眼于学生“面向职场、面向未来”职业发展基础,设计面向能力生成的“教—学互动”毕业设计选题方案,提出面向能力生成的“教—学联动”时间管控策略,探索面向能力生成的“教—学相长”潜力激发模式。

摘要：首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析.

摘要：记叙文也许不需要激动人心的故事情节,不需要华丽的辞藻,但优秀的记叙文不能没有动人的细节,没有细节就不可能有艺术作品,细节是美的源泉,让一木一石现出光彩;细节是生活的放大镜,透过一叶一枝见世界本色。

摘要：近年来,各大银行纷纷推出收益与某个指标如汇率未来的变化范围挂钩的存款产品。本文在汇率满足几何布朗运动的假设下,建立了一类与汇率相关的期权型外汇存款条约价格的偏微分方程的数学模型,得到一个精确的表达式,并做了一些分析,讨论其金融意义。