文献检索-宁波市创意产业特色资源库

限定检索结果

一种基于收益率相对波动的股票配对交易系统的设计与实现: 收藏
分享
引用; 《计算机应用与软件》2015年第9期32卷 105-108,148页; 作者：李文朱骁杰黄秋波苏厚勤东华大学计算机科学与技术学院上海201620; 配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论,股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方法,该方法使用累计收益的价差(相对波动)为依据来考察股票之间...; 配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论,股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方法,该方法使用累计收益的价差(相对波动)为依据来考察股票之间的相关性,通过历史收益率来确定股票之间的相关性。该方法的目标是:找到相关程度高且股价相对波动幅度大的股票对,在股价波动过程中反复套利,从而达到赢利的目的。经过模拟交易测试发现,交易策略在上证指数大涨时收益很好,在上证指数震荡和下跌时,收益依然令人满意。; 来源：详细信息评论

限定检索结果