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检索条件"作者=杨之曙"

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基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略: 收藏
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引用; 《清华大学学报（自然科学版）》2014年第8期54卷 1080-1086页; 作者：李乐张淳奕杨之曙清华大学经管学院北京100084; 该文进行沪深300股指期货高频日内跨期统计套利策略研究,设计了沪深300指数期货跨期价差描述模型及套利交易触发与停止模型以及相应的参数估计方法,通过组合以上2个模型构造出了日内高频跨期统计套利策略算法,并使用0.5s取样数据,基于...; 该文进行沪深300股指期货高频日内跨期统计套利策略研究,设计了沪深300指数期货跨期价差描述模型及套利交易触发与停止模型以及相应的参数估计方法,通过组合以上2个模型构造出了日内高频跨期统计套利策略算法,并使用0.5s取样数据,基于较为严苛的交易成本假设,实证验证了上述套利策略算法的有效性。; 来源：详细信息评论

NASDAQ股票市场交易制度对我国建立二板市场的借鉴: 收藏
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引用; 《金融研究》2000年第10期 78-84页; 作者：杨之曙王丽岩清华大学经济管理学院北京100084; 交易制度作为金融市场微观结构的一个重要组成部分 ,在保持市场的流动性和稳定性 ,以及降低交易成本方面起着重要的作用。本文探讨了交易制度设计的目标 ,然后以全球最大的电子股票场外交易市场NASDAQ为例 ,分析了其交易制度及其特点。...; 交易制度作为金融市场微观结构的一个重要组成部分 ,在保持市场的流动性和稳定性 ,以及降低交易成本方面起着重要的作用。本文探讨了交易制度设计的目标 ,然后以全球最大的电子股票场外交易市场NASDAQ为例 ,分析了其交易制度及其特点。在此基础上 ,作者提出了我国在建立二板市场时引入做市商制度的建议。; 来源：详细信息评论

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