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规避发电商合同违约风险的新型期权
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《电力系统自动化》2011年 第2期35卷 34-37页
作者：赵珊珊 张东霞 印永华 jérome dejaegher中国电力科学研究院北京市100192 
研究了市场条件下发电商合同违约风险的规避。由于损失函数中同时包含了缺额发电容量和实时市场电价,所以可以视之为工程和金融风险的叠加。设计了以小时电价模型为基础的新型期权,采用风险中性理论和蒙特卡洛仿真法对新型期权进行定价...
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