摘要：存款保险制度(DIS)对于现代宏观金融体系稳定来说越来越重要,伴随着银行业危机在全球范围内的频发,DIS越来越受到各国政府的高度关注。赔付设计与定价对建立有效的DIS至关重要,但现有研究较少涉及存款保险宏观视角的赔付算法设计与赔付能力定价。有鉴于此,基于背包模型构建了赔付算法数学框架,并结合2015—2020年17家样本银行6个维度的观测数据,模拟检验中国存款保险基金赔付能力与算法价值,从而实现理论构思与设计视角新的边际贡献。模型结果表明:中国存款保险基金赔付安全且储备有效,单调算法在赔付样本中效果占优,储备值能够满足多维度赔付标准,但在特定年份仍会受到高价值银行的赔付干扰。建议依托于单调算法规则关注银行的系统性干扰,并保持基金储备的稳定。

摘要：伴随着银行业危机在全球范围的频发,搭建有效的存款保险体系已成为各国政府的广泛共识。美国是最早设计存款保险架构的主权监管国,已建立近九十年的FDIC具有丰富的运营经验与设计方法,值得新兴市场国家进行研究借鉴。通过梳理运营资料与历史文献,基于FDIC的经验证据视角,分别从历史沿革、组织架构、保障范围、评估系统、运营现状五个典型角度进行分析,尝试系统性地对美国联邦存款保险基础架构进行解构。以改善目前国内对于美国联邦存款保险基础架构研究不全面、不系统的状况,并进而对其先进的设计方法与现存制度缺陷进行批判式总结,提出适合我国国情的借鉴与启示,丰富存款保险领域的相关设计经验以实现边际贡献。

摘要：道德风险、逆向选择和代理问题是影响存款保险基金安全的三大因素,为缓解上述因素的负面影响,设定一个具有合理界值的目标比率非常重要,但是现有研究较少涉及对存款保险基金目标比率的多元实证测度。鉴于此,基于经验算法视角构建目标比率测算模型,结合2010—2020年中国10家样本银行的观测数据,引入变动现实样本对中国存款保险基金目标比率的理论界值范围进行改良性测算,并改进实际测算工作的逻辑框架与设计谬误,以实现新的边际贡献。研究发现:基于大型赔付标准与中型赔付标准的目标比率范围存在明显差距,1.433%~1.946%是非危机时期的理想目标比率范围,而在银行危机概率显著提升时期,可以考虑暂时将目标比率的设定阈值提高至3.815%,从而确保赔付安全与金融稳定。