摘要：在经典的均值-方差模型中,组合投资效果往往受到协方差矩阵估计精度低与权重静态设置两个方面的不利影响.为此,文章提出了一种新的时变组合投资决策模型：一方面引入DCC-MIDAS模型,运用高频信息,提高金融资产间的动态关联关系估计精度;另一方面考虑金融资产时变特征对组合投资权重的影响,进行参数化设计,改善时变组合投资效果.对中国股市的个股以及行业板块进行了实证研究,结果表明：账面市值比、市盈率与组合投资权重呈正相关关系,市值与组合投资权重呈负相关关系;新模型在标准差风险、Sharpe比率和有效前沿等方面,都优于传统的组合投资模型.

摘要：费用风险分析是武器装备体系演化仿真分析的重要环节。在武器装备体系演化仿真框架基础上提出了基于投资组合分析理论的体系演化费用风险分析方法,建立了基于军事价值实现期望值向量的投资风险分析模型,讨论了该模型的多目标优化途径;提出了"军事价值实现程度"的概念作为投资方案的效益描述,并通过实验设计与实例分析说明了方法的可行性和有效性。

摘要：将金融和社会经济活动领域受到高度关注的投资组合优化模型和条件极值问题引入到数学实验课程中,设计难宜适中的数学实验案例.借助MATLAB语言编程,将数学理论工具应用于经济实践中以解决实际问题,激发了学生的研究兴趣和探索欲望,既实现了教学与科研的资源共享,又丰富了数学实验课程的教学内容.

摘要：目的在Markowitz均值-方差模型的基础上,建立带有交易成本且期望收益和风险都有一定误差的投资组合选择模型,即乐观情况下期望收益最大风险最小模型和悲观情况下期望收益最小风险最大模型。方法根据模型特点,设计了基于Runge-Kutta法的差分进化粒子群优化(Differential PSO with Runge-Kutta,DPSO-RK)算法。结果与结论数值试验表明用DPSO-RK算法求解该模型是有效的,模型符合实际,与改进的粒子群优化算法(Improved Particle Swarm Optimization,IPSO)相比,本文所提出的算法具有更好的仿真结果。