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网络传染下关联企业的系统性综合风险度量与优化配置研究
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《金融管理研究》2014年 第2期 47-59页
作者：崔百胜 梁钟元上海师范大学商学院 
资产具有交叉联动效应,这将给企业组合带来风险分散效应与传染效应,后者又会进一步形成系统性风险。沿用传统的综合评分方法,无法合理地综合评估这些风险。于是本文分三步构建Copula-TARCH-VaR模型,度量网状关联情况下的企业组合风险价...
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