摘要：针对次贷危机暴露出的巴塞尔Ⅱ资产证券化资本监管框架的不足,2014年底公布的证券化资本监管新框架重新设计了监管资本计量模式系统,通过让内部评级法名副其实,改变了原框架对外部评级的机械依赖。同时,新框架对原监管公式法进行了简化、优化,调整了风险计算因子,并重新设定了外部评级法的风险权重,以增加监管资本的风险敏感度,减缓监管资本套利。我国应当及时引入新框架,以克服现行框架下存在的监管资本套利风险。

摘要：一、我国专业银行资产风险权重的设计依据及其体系按照《巴塞尔协议》规定,各国经营国际业务的商业银行和专业银行的资本标准及共合适比年,到1992年底必须达到8%。同时规定,资本充足率应以风险加权化资产为基础,将它与银行全部资本之比来进行测算。有鉴于此,在我国要实施《巴塞尔协议》提出的标准化比率目标,关键在于必须对我国专业银行资产风险机重的设计既要科学,又要灵活。我认为,设计我国专业银行资产风险权重的基本依据应当有二;一是要符合《巴塞尔协议》的一般原则屿规定,即资产负债表内项目分为6个级别,表外项目分为4个级别,如果不遵守这些已被国际银行业普邀接受的统一准则,那么,我国专业银行要在国际金融市场上开拓业务,参与竞争就会步履维艰。二是要结合我国经济体制与金融体制的现状及其改革发展趋势。只有把二者结合起来,才能建立一种具有中国特色的银行资产风险权重体系。而要做到这一点,最根本的是要从分析我国专业银行资产构成的基本状况,

摘要：操作风险是银行面临的最古老的一种风险,但对操作风险的理性认识和量化管理的发展却差强人意。在借鉴新巴塞尔协议为银行提供的多种量化管理工具的基础上,我国商业银行应结合国内银行业风险管理现状,对操作风险量化管理的可行性进程进行设计。

摘要：资产证券化是上世纪金融创新的成果。正当使用证券化衍生金融产品能够利用衍生金融产品特征来合理规避市场的利率、汇率以及及其他交易和信用风险。在人们仍然惊栗于这次引发次贷危机的证券化产品时候,一些国家和地区不断推出上市型房地产信托投资基金(REITs)等证券化产品,在提供高收益、低波动率、高流动性现金流收益上有不俗表现。文章在介绍《新巴塞尔协议》监管精神的同时,评价即将推出REITs证券化产品特征及提出对加强风险监管的政策建议。

摘要：银行业管制的目的在于降低银行风险承担,控制系统性银行危机。但是20世纪90年代以来银行危机不断,不仅发展中国家,发达国家也经历了大萧条以来最为严厉的银行危机。本研究从银行业管制的实践出发,对银行业管制的基本措施与商业银行风险承担的关系进行了详尽的理论回顾与总结。研究表明监管者构建安全网络以控制系统性银行危机的实践提高了银行的风险承担,而旨在降低银行风险承担的特许权价值、巴塞尔协议提倡的资本要求、监督检查和信息披露等措施也只在某些特定情况下、一定程度上达到效果。

摘要：《巴塞尔协议III》更加注重从宏观审慎的角度设计相关监管思路和工具,并对具有系统重要性的机构、产品和市场加强金融监管。根据我国目前金融业发展状况以及金融业自身的运作特性,我国应坚持并加强逆周期宏观审慎监管,从而降低金融业的系统性风险,实现金融业的健康、稳健发展。

摘要：依据世界银行对各国银行监管与微观企业调查的跨国数据,运用实证分析方法,考量巴塞尔协议三大银行监管手段对企业融资的影响。结果发现:资本充足率要求与私营部门监测均会降低融资可得性,且对中小型企业的影响更大;而政府部门监管权力能提高企业融资可得性。鉴于此,监管机制设计应充分考虑不同政策的相互影响,特别是对中小型企业融资的冲击,慎重调整资本充足率与对私人监测程度的监管要求,妥善应用政府监测程度监管权力来实现金融稳定与企业融资的双赢,增强金融服务实体经济能力。

摘要：次贷危机引发国际金融危机后,金融体系的顺周期问题受到国际社会高度关注,并成为巴塞尔协议Ⅲ要解决的核心问题之一。采用37家商业银行2004—2012年的非平衡面板数据,运用动态面板模型分析我国商业银行的资本充足率顺周期行为,结果表明:我国商业银行与西方发达国家商业银行一样存在顺周期行为;国际金融危机对我国商业银行顺周期行为产生了一定的抑制作用,但是总体上并没有改变其顺周期行为的性质;我国商业银行更加重视在经济下行期对资产充足率的调整,即其顺周期行为在经济上行期和下行期存在非对称效应。我国政府和金融监管部门应积极参与国际社会关于宏观审慎政策的研究和设计,并努力解决我国金融体系的顺周期问题。

摘要：钟表圈无人不知巴塞尔,艺术人必来此地追展,银行人更是将巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ视为资本充足率的金科玉律。不过,人们鲜少知道,这个城市的教堂里,长眠着曾撰写《愚人颂》和《君主论》的伊拉斯谟。从这个城市的法学院毕业的彼得·奥克斯曾以法国宪法为蓝本,为短命的瑞士共和国留下一份宪法。从皇帝那里拿到了宪法巴塞尔位于德、法、瑞三国交界处。在德国境内购买巴登-符腾堡州的火车通票,就可以从斯图加特出发,来巴塞尔进行一日往返之旅。

摘要：2011年7月，银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》，规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求，开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》和《第三版巴塞尔协议》（本文统称新资本协议），并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。