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检索条件"主题词=投资者情绪传染"
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基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析
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《统计与决策》2018年 第7期34卷 171-174页
作者：凌志明 王景乐对外经济贸易大学统计学院 
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大...
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