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石油长期合约的期货对冲风险及策略: 收藏
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引用; 《系统工程》2017年第4期35卷 33-39页; 作者：赵新伟湖南大学工商管理学院湖南长沙410082; 石油价格的剧烈波动给石油长期合约对冲带来了巨大挑战,本文以石油期货为工具设计了滚动对冲方法,提出了最大单日现金流与最大累计现金流评价指标,结合方差减小比例、平均对冲比例、夏普比率,实证研究了13种对冲策略的表现,研究结果表明...; 石油价格的剧烈波动给石油长期合约对冲带来了巨大挑战,本文以石油期货为工具设计了滚动对冲方法,提出了最大单日现金流与最大累计现金流评价指标,结合方差减小比例、平均对冲比例、夏普比率,实证研究了13种对冲策略的表现,研究结果表明,LL对冲策略的现金流风险与平均对冲比例两项指标优于其他策略,VAR(1,1)对冲策略的夏普比率与方差减小比例表现优于其他策略。基于此,投资者应根据自身风险偏好选择适当的对冲策略对冲石油长期合约。; 来源：详细信息评论

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