摘要：本文试图通过对基于期权理论的动态证券资产配置策略进行研究,针对中国金融市场的不同行情走势,利用期权理论固定比例投资组合保险策略(CPPI)与时间不变性投资组合保险策略(TIPP)方法,设计保本型产品的投资组合保险策略。该策略以保本为第一考虑,可在保本的基础上,在最大程度上实现参与股市上涨的收益。

摘要：针对现行新能源弃风、弃光电量与火电企业的发电权置换交易机制存在的不确定性,提出发电权置换交易期权模型;在发电权置换价格服从正态分布等假设基础上,推导期权定价和期权执行价格的有效区间。实证性算例分析结果表明:相对于基于火电企业机会成本的发电权置换交易模式,期权模式下发电权交易双方的期望收益有明显提高,即期权模式优于现行的发电权交易模式。

摘要：本文通过引入期权理论和贝叶斯理论,弥补传统的项目投资决策方法的不足之处,提出了种改进的期望净现值法。

摘要：对债权债务价格及债股转换比例的确定是债转股运作中的关键 ,本文以期权理论为基础 ,设计出一个债转股比例及其定价模型 。

摘要：根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略.重要的是给出基于期权的组合保险策略(OBPI)、固定组合保险策略(CM)、固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性组合保险策略(TIPP)的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟.根据实证结果,对比分析上述策略,提出相关的投资建议,说明如何在不限制盈利的同时规避风险.

摘要：一、金融工程的内涵金融工程作为运用金融技术的一个崭新领域,最早见于80年代末期,由动态套期保值的创始人H.利安德和国际著名的期权理论专家鲁宾斯坦首次使用"金融工程"这一术语.对它的定义,目前国际经济界有各种不同的看法,下面是关于金融工程概念的几种典型观点:(1)史密斯和史密森指出:金融工程是用基础的资本市场工具组合而成新工具的过程,它的创造是产生"非标准现金流"的金融合约的过程.(2)劳伦斯指出:金融工程是使用金融工具对现有财务结构进行调整,以获得更合理的财务特性的技术.(3)芬纳蒂指出:金融工程包括创新性金融工具和金融过程的设计,发展和运用以及对企业整体金融问题的创造性解决方略.(4)国际金融工程师学会(IAFF)的基本观点是:金融工程是将工程思维引入金融领域、综合地采用各种工程技术方法(主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型的金融产品,从而创造性地解决各种金融问题.